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基金定制指数将成趋势

2022年04月25日 薄荷财经网

基金定制指数将成趋势

基金定制指数将成趋势 更新时间:2010-4-9 10:59:00   自去年指数基金迎来发行高潮后,指基热度不减,今年更多公司加入指基开发行列,而定制指数也有望成为量化投资的新趋势。泰达宏利中证财富大盘指数基金拟任基金经理王咏辉在海外拥有较丰富的量化投资经验。 自去年指数基金迎来发行高潮后,指基热度不减,今年更多公司加入指基开发行列,而定制指数也有望成为量化投资的新趋势。  去年以来,设立指数基金热持续升温,仅今年一季度就已有工银瑞信、鹏华、汇添富、华宝兴业、中银、诺安、国投瑞银、建信、南方等10多家基金公司发行或获批发行指基,或拿到指基开发权。多数基金公司发行和开发的指基都是基于指数公司现有的产品,但也有少数公司开始定制指数。  继嘉实基金公司定制了基本面指数之后,泰达宏利基金公司也定制了中证财富大盘指数,并推出了跟踪该指数的基金。另据了解,还有数家公司在着手测试,准备推出自己的指数产品。  据分析,基金公司定制指数的原因有多方面,有些是希望差异化竞争,像去年推出了10多只跟踪沪深300的指基,跟踪中证100的指基也有好几只,让投资者难免“审美疲劳”。有些是希望将自己的量化标准在指数中得到更好的体现,而且也可以避免被其他基金公司复制。  泰达宏利中证财富大盘指数基金拟任基金经理王咏辉在海外拥有较丰富的量化投资经验。他告诉记者,目前指数多是市值加权的指数,这会导致高配价格高估的股票和低配价格低估的股票,因此在定制指数时力图避免市场噪音的影响。  经过数万次的分析,王咏辉发现在A股市场上,净资产、现金流、净利润是衡量上市公司创造财富能力的最有效指标,回溯测试显示,用这三个指标筛选出来的300家公司在熊市更抗跌,在牛市也能涨。因此,向中证指数公司定制了财富指数。“这个指数与沪深300有很好的相关性,但回溯结果显示,其表现又好于沪深300。”

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